Fachbezogene Tätigkeiten

Fachbezogene Tätigkeiten

Seit 1.9.04: Professorin für Finanzmanagement an der HS Darmstadt

SS 10 - WS10/11: Forschungsfreistellung

13.6.2010 - 20.6.2010: Gutachterin zur Beurteilung des Finance Bsc am Uniten, Kuala Lumpur, Malaysia

1.3.07 - 29.2.2010: Dekanin des Fachbereichs Wirtschaft

1.2.2009 - 20.2.2009: Gastprofessur am IIT  Kanpur, Indien

1.2.2001 – 30.6.2004: Sal. Oppenheim in Köln:

  • Credit Analyst für Asset Backed Securities
  • Portfolio Manager für Credit Portfolios
  • Implementierung einer Oppenheim CBO
  • Swap Spread Schätzungen
  • Optimierung des Anlageverfahrens im Rentenmanagement

1.5.2000 – 31.1.2001: Credit Suisse Zürich:

  • Credit Analyst für Asset Backed Securities
  • Swap Spread Schätzungen
  • High Yield Portfolio Manager

1.5.1998 – 31.3.2000: DZ BANK Frankfurt:

Projektaktivitäten zur Einführung einer Banksteuerung:

  • Mitarbeit an einer DG Bank CLO und Ratingverfahren
  • Test des KMV’s Private Firm Modell für DG BANK Mittelstandsportfolios
  • Test von Credit Metrics
  • Mitarbeit an der Einführung eines Kreditrisikomanagementprojektes im Verbund (Volks- und Raiffeisenbanken)

Fachbezogene Tätigkeiten während der Promotion und des Studiums:

1.9.97 - 31.12.97: Research Assistentin von Prof. G. Mizon in Florenz: “Tests of Response Surface Analysis of Parameter Constancy Tests in VAR models”.

1.7.95 - 31.8.95, 1.4.94 - 30.8.94, 1.3.93 - 30.9.93: Research Assistentin für Sal. Oppenheim

  • Einführung von VAR- und ECM Modellen zur Beurteilung des Aktien- und Rentenmarktes
  • Test der Effizienz des deutschen Aktienmarktes mithilfe von Faktoranalysen

Juli - Sept.. 90 und Feb. - April 91: Research Assistentin in der Bank in Liechtenstein, Frankfurt:

  • Entwicklung von Zeitreihenmodellen zur Prognose finanzmarktrelevanter  Kennzahlen

Teilnahme an Konferenzen und Präsentationen von eigenem Research:

Dez. 2001: Workshop für quantitative Finanzmarktforschung, Universität Köln (Swapspread-Estimation)

Aug. 1997: Zentrum für Europaeische Wirtschaftsforschung (Wavelets and the Forward Rate Anomaly)

Nov. 1996: Finance Seminar, Stern Business School New York (APT)

>European Econometric Association, Istanbul 1996 (APT)

Okt. 1995, März 1996: Econometrics Research Workshop, Florence (APT)

1995: Finance Conference organized by Swiss Bank Corporation, Adelboden

 

Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch

Computer Programme: RATS, S-PLUS, GAUSS, PC-Give, PC-Fiml, Ox, STATA, SEATS, TRAMO

Information Technology: Datastream, Reuters, Bloomberg, etc.

Standard Software: Excel, Word, Access, VBA

Kontakt

Frau Prof. Dr. Michaela Kiermeier
F01, 415
+49.6151.16-39242
+49.6151.16-39399
michaela.kiermeier@h-da.de
www.fbw.h-da.de/kiermeier/

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